un script PHP n'est qu'un peu de code PHP.
Pour pouvoir l'exécuter, il faut que le PC sur lequel tu veux l'exécuter contienne les logiciels nécessaires à son exécution : un serveur PHP (qui sert à lire le fichier PHP et à son exécution), et un serveur Apache (qui permet de tapper une adresse http, puis de demander au serveur PHP l'exécution du script)
Si tu veux juste essayer un truc sur ton pc à toi, il existe souvent des solutions toutes pretes. si tu es sur Windows, tu peux télécharger
Wamp.
Ce logiciel t'installe un serveur Apache, un serveur PHP, un serveur MySQL sur ton poste.
Pour commencer, tu peux suivre leur tutorial :
http://www.wampserver.com/presentation.php