Est-ce que dans une extension d'une exception, nous devons définir la fonction magique: __construct()?

Non, le constructeur du parent sera appelé tout de même.
Chaque objet a une méthode __construct() et ce même si tu ne la définie pas.

Exemple :

<?php
class test {
	function __construct(){
	  echo 'père';
	}
}
class test2 extends test{
	
}
new test2();

Ce code affichera bien "père".