Lorsqu'un visiteur s'identifie sur ton site,
le serveur lui attribue un identifiant unique de session et
le stocke sur son disque (/tmp généralement),
dans le même fichier que les variables de session associées

Mais comment peut-il savoir à quel visiteur appartient quelle session ?

Et bien dès qu'il crée un identifiant, il l'enregistre chez le client par le biais d'un cookie.
De cette façon, dès que le client visite une page après son identification,
il renvoie son cookie au serveur (à chaque requête http, un client va toujours renvoyer dans les entêtes
de ses requêtes les cookies qu'il possède sur son navigateur pour le domaine concerné)
comme pour dire "Je suis sur la session 123456".
Le serveur vérifie la session et détermine si l'authentification est toujours applicable.

Tu pourrais assimiler le système à une liste de soirée qu'a un videur par exemple,
quand tu arrives tu lui dit Je suis Mr Untel - il vérifie sur sa liste et te laisse ou non rentrer
A part que là c'est le serveur qui attribue le nom.

Merci pour ta réponse mais avec quel code cela se traduit? Merci d'avance.

par un simple session_start(), ce que ta expliqué geoffroy est gérer automatique par PHP

Google est ton ami.

http://www.phpsources.org/tutoriel-SESSIONS.htm

Il dit que la session dure en moyenne 30 minutes.

Merci beaucoup mais le soucis est que la session se termine à la fermeture du navigateur

Ce n'est pas un soucis, c'est bien et normal pour une session.
Mais il est possible de limiter le temps d'une session avant la fermeture du navigateur.
Le cookie avec une session sert surtout a stocker ton identifiant de session.

La durée de vie d'un cookie est surtout un paramètre optionnel.
Quand la durée de vie n'est pas spécifiée -> la durée de vie correspond à la fermeture du navigateur.

Sinon le lien que Superpilou t'a donné plus haut devrait t'aider.

Le cookie avec une session sert surtout a stocker ton identifiant de session.

Peut-on alors récupérer les données d'une session à partir de son identifiant stocké dans le cookie? Et comment?

Il suffit de mettre les données de la session dans un cookie.
Ensuite tu les extraits du cookie pour les utiliser.
Voila un lien qui peut t'aider.
http://www.commentcamarche.net/contents ... ookie.php3
Si tu veux progresser il faut faire beaucoup de travail individuel pour éviter de dépendre
des autres.

Peut-on alors récupérer les données d'une session à partir de son identifiant stocké dans le cookie? Et comment?

Voila,
Les données sont donc stockées ailleurs que dans le cookie.
Le cookie dans le cas d'une session stocke surtout l'identifiant de session.
Les données sont stockées coté serveur donc aucun besoin de re-stocker les données dans un cookie.
Pour le reste, se sera surement mieux expliqué dans les tutoriaux sur les sessions que tu trouveras sur google.