alors ce que j'ai globalement compris qu'on peut le faire avec du XHR et Ajax et ne pas avec du jQuery

Ok, là, ça me situe davantage, et effectivement tu mélanges pas mal de choses. Mettons les choses dans l'ordre, tu le comprendras plus facilement et tu auras d'autant moins de mal à t'en servir.
Jquery, c'est une librairie de code JavaScript : XHR (XML HttpRequest), est en quelque sorte une manière d'avoir des échanges de données entre une page WEB coté client et un serveur mais sans recharger la page, c'est ça l'AJAX, et c'est fait avec du JavaScript. JQuery étant en JavaScript, c'est non seulement tout à fait compatible avec AJAX, mais ça va même te simplifier la tâche en te dispensant d'écrire pas mal de lignes de code en JavaScript.
Si tu es toujours là, on continue. On utilise AJAX en l'associant à des gestionnaires d'évènements, donc, encore du JavaScript coté client, par exemple onclick, onsubmit, onblur, onkeyup etc... il y en a quelques uns comme ça. Ça va réagir selon l'action surveillée, par exemple si on veut créer un évènement au clic de la souris sur un élément de la page, on va ajouter dans la balise de cet élément un attribut onclick. La valeur de cet attribut sera un code JavaScript que le navigateur va exécuter. Avec Jquery, on simplifie un peu en mettant dans la balise par exemple un attribut id et dans le code JavaScript, on mettra quelque chose comme $('#id-de-la-balise').function(){code-a-exécuter-quand-on-clique-sur-cet-élément}. Ce code peut parfaitement faire appel à une fonction qui va récupérer si nécessaire certaines données dans la page et faire un appel AJAX vers le serveur en lui envoyant les données, en POST ou en GET selon ton choix, et dans ce cas tu utilises la méthode AJAX de Jquery.
Est-ce que ça commence à être plus clair comme ça ?
Petite note : je te recommande
très vivement de t'exercer en JavaScript sans utiliser Jquery ni aucune bibliothèque toute prête du même genre comme DoJo, Script.aculo.us, Prototype, etc... essaye d'écrire le code complètement, écris tes propres fonctions : le but, c'est de comprendre comment fonctionne le JavaScript, comment on lance un appel AJAX, comment on modifie l'affichage de certains éléments, comment on en affiche ou on en masque d'autres, etc... Petit à petit à force d'en faire, tu vas comprendre et apprécier d'autant plus l'usage d'une bibliothèque mais surtout tu sera infiniment plus efficace avec.