Enfin, pour ton problème, les bases sont toutes sur le même serveur, non ? Si c'est le cas, il faut utiliser une seule connexion...

Non. Il y a d'abord une réflexion à mener avant de décréter abruptement il faut faire ceci ou il faut faire cela. Chaque problème mérite réflexion et le métier de programmeur consiste justement à essayer d'imaginer d'autres solutions.

D'autre part, le critère efficacité de la base de données est un critère parmi tant d'autres. Un ensemble de requêtes simples et compréhensibles sera peut-être moins optimisé qu'une seule requête avec des jointures dans tous les sens (et encore cela reste à prouver), mais sera parfois beaucoup plus facile à lire, donc à mettre au point, donc à maintenir. La lisibilité et la maintenabilité du code sont des critères de qualité tout aussi respectables que l'efficacité.

Encore une fois, je répète qu'il n'y a rien de systématique et que tout cela s'étudie au cas par cas.

Je voulais dire généralement.
C'est à dire qu'une seule connexion est rarement gourmande, alors que plusieurs connexions le sont toujours. Idem pour les requètes...